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EconoQuantum
On-line version ISSN 2007-9869Print version ISSN 1870-6622
Abstract
BUCIO PACHECO, Christian; JESUS GUTIERREZ, Raúl de and SOSA CASTRO, Magnolia Miriam. Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016. EconoQuantum [online]. 2019, vol.16, n.2, pp.65-87. Epub Mar 17, 2020. ISSN 2007-9869.
En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles. El periodo de análisis es de 2000 a 2016; tomándose tres periodos de 15 años, para los cuales se emplean ventanas móviles de diferente tamaño: a) 2000-2014 utilizando ventanas móviles de dos años siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un año siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en tres subperiodos de 5 años cada uno: pre-crisis, crisis y post-crisis. La evidencia empírica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal.
Keywords : Contagio; dependencia; cópulas dinámicas.