Abstract

ELIZONDO, Rocio. Estimaciones del PIB mensual en México basadas en el IGAE. Estud. Econ. (México, D.F.) [online]. 2019, vol.34, n.2, pp.197-241. ISSN 0186-7202.

Se presentan tres métodos para estimar el PIB mensual en México: (1) una aproximación determinística; (2) una extensión del método de Dentón; y, (3) el filtro de Kalman. En dichos métodos el PIB mensual es una variable no observable que se aproxima utilizando únicamente al IGAE. Los tres métodos muestran un buen ajuste a los datos observados del PIB trimestral dentro de la muestra, con errores promedio de ajuste como máximo de 0.1%. Adicionalmente, dada la estructura dinámica del método de filtro de Kalman y que sus parámetros permanecen relativamente estables bajo diferentes periodos de estimación, se utilizó este para realizar pronósticos fuera de la muestra.

Keywords : producto interno bruto; indicador global de la actividad económica (IGAE); filtro de kalman; método de denton; pronósticos; I10; I12; J21; J30.

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