Abstract

DURAN BUSTAMANTE, Mario; HERNANDEZ DEL VALLE, Adrián  and  ORTIZ RAMIREZ, Ambrosio. Efecto de las tendencias de Google en el comportamiento del tipo de cambio peso mexicano- dólar estadounidense. Contad. Adm [online]. 2019, vol.64, n.2.  Epub Dec 10, 2019. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1710.

En este trabajo se muestra la ventaja de usar tendencias del motor de búsqueda de Google para pronosticar la volatilidad de corto plazo (semanal) del tipo de cambio peso mexicano - dólar estadounidense. Se realizó un comparativo de modelos que en la literatura ya han incorporado las tendencias de Google como variable explicativa. Algunos de estos modelos utilizan series de tiempo, mientras que otros utilizan la función de similitud, que captura la forma cognitiva del razonamiento humano. Por ejemplo, un inversor que desea conocer el valor que tomará una variable en el futuro tomará en consideración información relevante, conocida y disponible, y la ponderará para calcular su pronóstico. Se concluye que el tomar en consideración la variable de tendencia de Google no es suficiente para explicar el comportamiento volátil semanal del tipo de cambio y que es necesario incorporar más niveles de agregación. Además, de que de acuerdo con nuestro saber existe escasa literatura que utilice las tendencias de Google para explicar variables económicas relevantes.

Keywords : C01; C13; F31; Tendencias de Google; Similitud empírica; Niveles de agregación; Volatilidad; Tipo de cambio.

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