Abstract

CORONADO RAMIREZ, Semei; CELSO ARELLANO, Pedro Luis  and  ROJAS, Omar. Eficiencia del mercado adaptativo en los contratos futuros de productos agrícolas. Contad. Adm [online]. 2015, vol.60, n.2, pp.389-401. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.1016/S0186-1042(15)30006-1.

En este documento se investiga la eficiencia del mercado adaptativo del mercado de futuros de productos básicos agrícolas, utilizando una muestra de ocho contratos de futuros. Se utiliza una batería de pruebas no lineales para descubrir la dependencia no lineal en la serie de retornos. Aplicamos el estadístico Hinich portmanteau bicorrelación para descubrir los momentos de dependencia no lineal en las series, y por lo tanto se encuentra que cuatro productos del mercado tienen adaptable eficiencia.

Keywords : Mercados eficientes; No linealidad; Hipótesis de mercados adaptativos; Productos agrícolas; Mercado de futuros.

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