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The Anáhuac journal
versión On-line ISSN 2683-2690versión impresa ISSN 1405-8448
Resumen
CHAVEZ, José Juan. Grandes exposiciones: add-ons por concentración de riesgo de crédito implícita y el marco de Basilea. The Anáhuac j. [online]. 2024, vol.24, n.1, pp.114-159. Epub 26-Ago-2024. ISSN 2683-2690. https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2024v24n1.05.
La regulación de Basilea sobre grandes exposiciones está en proceso de implementación y, aun que es una regulación que reduce el límite del tamaño para las exposiciones de gran tamaño en los bancos y está orientada a un mejor control de los parámetros de riesgo que ocasiona que los portafolios se inclinen más a tener pérdidas grandes por concentración de crédito, es importante conocer la porción de riesgo de crédito y capital que lleva implícita. En este trabajo se determinan, mediante una simulación Montecarlo a través de un modelo de riesgo de crédito, los add-ons implícitos (o añadidos implícitos) debidos a la concentración de crédito, y se comparan con los requisitos actuales de capital. Al mismo tiempo, se analiza el marco completo de Basilea para entender cómo se aborda el riesgo de crédito de concentración, esto es, de forma integral, más que mediante un suplemento particular de capital.
Palabras llave : grandes exposiciones; LEX; add-ons por concentración de riesgo de crédito; ajuste de granularidad; HHI; ICAAP; CVaR.