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Revista mexicana de economía y finanzas

versão On-line ISSN 2448-6795versão impressa ISSN 1665-5346

Resumo

JIMENEZ ROSAS, Leslie Alejandra  e  BENAVIDES PERALES, Guillermo. Stress-Testing para carteras de crédito del Sistema Bancario Mexicano. Rev. mex. econ. finanz [online]. 2016, vol.11, n.3, pp.117-140. ISSN 2448-6795.

El objetivo del presente trabajo es generar un esquema que permita evaluar la vulnerabilidad de las carteras de crédito de instituciones del Sistema Bancario Mexicano ante choques macroeconómicos adversos. Con éste fin, se emplearon datos del radio entre cartera vencida y total, de 2000 a 2014, para 65 instituciones financieras. A través del método Seemingly Unrelated Regressions (SUR), se estimó un sistema de ecuaciones que relaciona los indicadores de probabilidad de incumplimiento con diversos factores macroecon´omicos, el cual fue utilizado para estimar distribuciones de probabilidad, una incondicional y otras condicionadas a la ocurrencia de choques particulares en las variables macroeconómicas, para evaluar el impacto sobre las probabilidades de incumplimiento. Los resultados indican que la pérdida estimada en situaciones de estrés no aumenta significativamente, por lo que se concluye que el riesgo es moderado bajo los escenarios seleccionados. El valor del documento consiste en relacionardiversos factores macroeconómicos con el incumplimiento en las carteras de crédito; cabe señalar que los resultados están limitados a la ocurrencia de los escenarios de estrés inducidos y el horizonte de estimación del modelo econométrico.

Clasificación JEL: C15, G21, G28, G33.

Palavras-chave : Riesgo de crédito; Análisis de estrés; Banca.

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