Resumo

GAONA MONTIEL, Fernando Guadalupe. Estudio funcional de la volatilidad en bolsa y los contratos de opciones: las inversiones en el mercado mexicano de derivados (MexDer). Contad. Adm [online]. 2023, vol.68, n.1, pp.182-206.  Epub 14-Jan-2025. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.4520.

Las inversiones especulativas en contratos de opciones muestran un movimiento errático en este periodo. Los agentes buscan cubrirse frente a los riesgos y obtener rendimientos más seguros, ante la creciente volatilidad de los mercados. Se aplicó los métodos ARCH y GARCH, herramientas para percibir el grado de volatilidad en las inversiones de opciones. Por la estimación de parámetros, la volatilidad del mercado se logró verificar su persistencia con el índice bursátil; que induce a los inversionistas a cambiar de estrategias. Una inestabilidad que hace que el proceso GARCH sea válido, toda vez que la presencia de heterocedasticidad permite ciertos ajustes. En efecto, la volatilidad y la varianza no llegan a ser constantes, a medida que cambian los factores implícitos suelen afectar el comportamiento en el período. Todo ello, permite inferir las mejores políticas de inversiones en el caso de opciones.

Palavras-chave : ARCH; GARCH; backtesting; activos subyacentes; riesgos y grados de volatilidad.

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