Resumo

EBUH, Godday U.; SHITILE, Tersoo Shimonkabir  e  USMAN, Nuruddeen. La larga memoria de los tipos de cambio nominales en Nigeria: un examen mediante modelos integrados fraccionalmente y cointegrados con rupturas estructurales. Contad. Adm [online]. 2022, vol.67, n.2, pp.-.  Epub 10-Jul-2024. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.3318.

Este estudio se propone lograr dos cosas principalmente. La primera, es escudriñar el comportamiento de la persistencia de los tipos de cambio nominales en Nigeria, durante los periodos Pre- y Post-Crisis Financiera Mundial (CFM), además de utilizar la muestra completa. La segunda es determinar si, o no, los tipos de cambio nominales están fraccionalmente cointegrados utilizando el modelo FCVAR recientemente desarrollado por Nielsen y Popiel (2018). Los resultados empíricos del estudio muestran una mayor persistencia de los tipos de cambio en el período posterior a la CFM en todas las monedas. El resultado da crédito a la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades fiscales y monetarias para gestionar adecuadamente los tipos de cambio en el período posterior a la CFM. También encontramos la presencia de propiedades de largo plazo en los tipos de cambio nominales, donde el CVAR es superior al FCVAR para toda la muestra, y el FCVAR es superior al CVAR para los periodos Pre-CFM y Post-CFM, respectivamente.

Palavras-chave : C18; C51; F31; G15; integración fraccional; VAR cointegrado; persistencia de los tipos de cambio; crisis financiera mundial.

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