Revista Contaduría y Administración, enero - marzo 2014, 59(1)

Rodríguez Aguilar, R. (2004), "El coeficiente de Hurst y el parámetro α-estable para el análisis de series financieras. Aplicación al mercado cambiario mexicano".

En el último párrafo de la página 156 y el primero de la página 157, dice:

"Una variable aleatoria X tiene distribución a-estable si tiene la siguiente función característica:

Donde los parámetros de sing(w) = se definen de la siguiente forma: α representa el exponente característico, el cual controla el grado de impulsividad de la variable aleatoria W. Por otra parte, el parámetro β ∈ [-1, +1] controla la simetría de la distribución (β=0, para la distribución α-estable simétrica, β=1 y β=-1 para la familia de distribuciones a-estable positiva y negativa, respectivamente). Mientras que γ>0 es un parámetro de escala, también denominado dispersión, y δ es el parámetro de posición."

Debe decir:

"Una variable aleatoria W tiene distribución α-estable si tiene la siguiente función característica:

Donde sign (w) = .

Los parámetros de la función se definen de la siguiente forma: , representa el exponente característico, el cual controla el grado de impulsividad de la variable aleatoria W; el parámetro β ∈ [—1, +1] controla la simetría de la distribución β=0, para la distribución α-estable simétrica, β=1 y β=-1 para la familia de distribuciones α-estable positiva y negativa respectivamente); mientras que γ>0 es un parámetro de escala, también denominado dispersión; y δ es el parámetro de posición."