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Agrociencia

versão On-line ISSN 2521-9766versão impressa ISSN 1405-3195

Agrociencia vol.40 no.2 México Mar./Abr. 2006

 

Matemáticas Aplicadas, Estadística y Computación

Pruebas de bondad de ajuste para el movimiento browniano

José A. Villaseñor-Alva1 

Elizabeth González-Estrada1 

1Estadística. Campus Montecillo. Colegio de Postgraduados. 56230. Montecillo, Estado de México. (jvillasr@colpos.mx)

Resumen

En el análisis de series de datos financieros que ocurren en el tiempo, es importante verificar la suposición de que los datos pueden modelarse por un proceso de movimiento Browniano con el propósito de calcular el precio de instrumentos financieros de riesgo, llamados derivados. Con base en las propiedades del proceso Browniano, se proponen tres pruebas de bondad de ajuste del tipo unión-intersección. Se realizó un estudio de simulación de Monte Carlo para comparar las potencias de las pruebas para algunas hipótesis alternativas dadas de procesos no Brownianos, y diferentes tamaños de series de datos. Los resultados obtenidos muestran que, en general, las tres pruebas propuestas preservan el tamaño fijado; la prueba basada en la combinación de rachas, Shapiro-Wilk y t resultó ser en general la más potente respecto a las alternativas estudiadas y para casi todos los tamaños de series de datos considerados. Se hicieron aplicaciones a conjuntos de datos financieros.

Palabras clave: Aleatoriedad; datos financieros; procesos Gaussianos; pruebas estadísticas

Texto completo disponible sólo en PDF.

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Recibido: Noviembre de 2003; Aprobado: Diciembre de 2005

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