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Ensayos. Revista de economía

versión On-line ISSN 2448-8402

Resumen

RUIZ-PORRAS, Antonio  y  ANGUIANO PITA, Javier Emmanuel. Modelación de las dinámicas, volatilidades e interrelaciones de los rendimientos del petróleo mexicano, BRENT y WTI. Ens. Rev. econ. [online]. 2016, vol.35, n.2, pp.175-193. ISSN 2448-8402.

Estudiamos las dinámicas, volatilidades e interrelaciones de los rendimientos del petróleo mexicano (MME), Brent y WTI con doce modelos GARCH multivariados. Los resultados sugieren que: 1) la volatilidad de la MME es mayor que la del WTI y menor que la del Brent; 2) el modelo AR(1)-TGARCH(1,1) con una distribución t-de-Student multivariada es el que mejor describe los rendimientos; 3) existen algunas interrelaciones entre las volatilidades de los rendimientos y 4) las buenas y malas noticias tienen impactos asimétricos sobre las volatilidades. El estudio usa datos diarios de los precios spot del petróleo y de sus rendimientos para el periodo 03/01/2000-11/02/2016.

Palabras llave : Rendimientos del petróleo; MME; Brent; WTI; Modelos GARCH Multivariados.

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