Resumen

HERNANDEZ-LERMA, Onésimo  y  VENEGAS-MARTINEZ, Francisco. Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas. El trimestre econ [online]. 2012, vol.79, n.316, pp.733-779. ISSN 2448-718X.

En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen, el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destacan diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC).

Palabras llave : modelos de optimación; procesos markovianos; teoría de decisiones.

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