Resumo

CERNICHIARO REYNA, Christopher. Tasa de interés, demanda, PIB, inflación y expectativas en una economía neokeynesiana para México. Anál. econ. [online]. 2023, vol.38, n.99, pp.7-22.  Epub 25-Set-2023. ISSN 2448-6655.  https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2023v38n99/cernichiaro.

Utilizando datos mexicanos de enero de 2002 a agosto de 2017, este trabajo estima un SVAR recursivamente identificado a través de un modelo que satisface los supuestos centrales del Nuevo Modelo Keynesiano. Dos contribuciones clave son: 1) demostrar que la inflación esperada se forma de acuerdo con la hipótesis de expectativas estáticas; 2) sugerir la presencia de rigideces nominales, lo que refuerza las razones para evaluar la economía mexicana a través del Nuevo Modelo Keynesiano; además, las funciones de respuesta al impulso indican: la inflación esperada influye en la inflación observada; la tasa de interés reacciona endógenamente a la producción y la inflación, a medida que disminuye la inflación esperada; una mayor tasa de interés implica una menor inflación y producción.

Palavras-chave : Nuevo Modelo Keynesiano; expectativas estáticas; rigideces nominales; Modelo Autorregresivo Vectorial Estructural (SVAR).

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