Resumen

CEBALLOS PEREZ, Samuel Gustavo  y  PIRE, Reinaldo. Estimación del precio internacional del arroz (Oryza sativa L.) bajo el modelo ARIMA. Rev. Mex. Cienc. Agríc [online]. 2015, vol.6, n.spe11, pp.2083-2089. ISSN 2007-0934.  https://doi.org/10.29312/remexca.v0i11.776.

Los productos del sector agroalimentario tienen una característica principal, la volatilidad de los precios, producto de varios factores, entre ellos: la oferta, demanda, crecimiento de la población, variables biológicas y fenómenos naturales que inciden en la productividad, porque el mercado responde a demandas colectivas de consumidores y productores. Con el fin de planificar racionalmente la toma de decisiones basado en pronósticos confiables, tomando la variable econométrica precios se utilizó la metodología Box-Jenkins a fin de aplicar el modelo econométrico ARIMA (1,0,1), para ajustar el comportamiento de la serie de tiempo de los precios internacionales del arroz durante el período comprendido entre junio 2002 a noviembre 2012. La predicción mediante el modelo econométrico ajustado indicó precios de US $648 por tonelada el primer mes de estimación y US $665 por tonelada a los 16 meses; es decir, diciembre 2014. En este período, la estimación de los precios arrojó valores en las bandas superior e inferior de US $191.7 y 2 309.7 por tonelada, respectivamente. Se observó que el modelo es muy útil como predictor, refleja el comportamiento del proceso estocástico generado por la serie de datos.

Palabras llave : Box-Jenkins; predicción; series de tiempo.

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