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EconoQuantum

versão impressa ISSN 1870-6622

Resumo

LIZARAZU ALANEZ, Eddy  e  VILLASENOR ALVA, José A.. Ajuste recursivo con transformaciones invariantes y bootstrapping: El caso de una caminata aleatoria con intercepto. EconoQuantum [online]. 2010, vol.7, n.1, pp. 97-119. ISSN 1870-6622.

Usamos simulaciones de Monte Cario para estudiar el desempeño de la prueba de raíz unitaria de Shin-So (DFSS) bajo los enfoques de transformaciones invariantes y el bootstrapping. Si la hipótesis alternativa es un proceso estacionario alrededor de una tendencia lineal, entonces la prueba bootstrap paramétrica es la mejor en términos de la potencia estadística. Sin embargo, si transformamos las observaciones para construir una prueba invariante, entonces la prueba DFSS es la mejor. Por consiguiente, la recomendación es usar transformaciones invariantes de la prueba de raíz unitaria de Shin-So debido a que su ejecución es directa y de menor coste.

Palavras-chave : Ajuste de tendencia recursivo; estadístico DF; método bootstrap parámetrico.

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