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Revista mexicana de economía y finanzas

versión On-line ISSN 2448-6795versión impresa ISSN 1665-5346

Resumen

JIMENEZ PRECIADO, Ana Lorena; CRUZ AKE, Salvador  y  GURROLA RIOS, César. Sistema de trading Huelum: una propuesta de algoritmo de baja frecuencia. Rev. mex. econ. finanz [online]. 2019, vol.14, n.4, pp.651-669.  Epub 21-Feb-2020. ISSN 2448-6795.  https://doi.org/10.21919/remef.v14i4.435.

El objetivo del presente trabajo es construir un conjunto de estrategias de trading para capturar la persistencia y memoria de series financieras. Se propone un sistema de trading de baja frecuencia llamado HUELUM, mismo que es probado con el Exchange Traded Fund (EFT) iShares NAFTRAC para precios diarios. La principal contribución de este trabajo es que el sistema de trading HUELUM tiene la capacidad de adaptarse al NAFTRAC, capturando su comportamiento, tendencia y persistencia. El sistema HUELUM es validado a través de un análisis de ventanas móviles, además de que funciona con cualquier activo financiero que registre precios de tipo apertura, máximo, mínimo y cierre (OHLC, por sus siglas en inglés). Cuando nos encontramos en un mercado con poca liquidez y profundidad, HUELUM proporciona señales precisas de compra y venta comparada con una estrategia de buy & hold, asimismo, el sistema de trading propuesto permite la cobertura ante potenciales pérdidas de inversión.

Palabras llave : entrepreneurship; global innovation index; human talent; search and matching with frictions; J01; J23; J24; M51; O31.

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