Resumen

LIZARAZU-ALANEZ, Eddy  y  VILLASENOR-ALVA, José A.. Efectos de rompimientos bajo la hipótesis nula de la prueba dickey-fuller para raíz unitaria. Agrociencia [online]. 2007, vol.41, n.2, pp.193-203. ISSN 2521-9766.

La prueba Dickey-Fuller (DF) tiene baja potencia si se basa en un estimador de mínimos cuadrados para el parámetro de un proceso autorregresivo (Yt − μ)= ρ(Y t-1 −μ)+ut, con errores u t ∼iidN (0,σ2), donde H 0:ρ=1 y H1: |ρ| < 1. Cuando la serie que corresponde a un proceso de raíz unitaria tiene un rompimiento, la prueba Dickey-Fuller conduce al rechazo espurio de la hipótesis nula. En este trabajo se estudia, a través de simulación de Monte Carlo, los efectos en la prueba DF para dos tipos de rompimientos bajo la hipótesis nula: (1) la coexistencia de rompimientos en el nivel de la serie y en la varianza del término de error; (2) dos rompimientos en el nivel de la serie. Los resultados de la simulación confirman la robustez de la prueba Dickey-Fuller de ajuste de medias recursivas (DFR) respecto a la prueba DF.

Palabras llave : Ajuste de medias recursivas; raíces unitarias; rompimientos estructurales; procesos autorregresivos.

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