Resumo

LOPEZ VELARDE LOERA, Antonio; NUNEZ MORA, José Antonio  e  MOTA ARAGON, M. Beatriz. Modelo para el diferencial de precios entre el petróleo crudo y sus productos refinados: Una herramienta alternativa para la cuantificación de riesgos. Econ: teor. práct [online]. 2021, n.54, pp.109-135.  Epub 02-Jul-2021. ISSN 2448-7481.  https://doi.org/10.24275/etypuam/ne/542021/lopez.

En este artículo, se propone un enfoque alternativo para modelar y simular los diferenciales entre el precio del petróleo crudo y el de sus productos refinados. El objetivo es proporcionar un modelo que pueda utilizarse como herramienta de administración de riesgos, particularmente en lo que se refiere a la cuantificación de riesgos. Para el desarrollo de la metodología propuesta se evaluó particularmente la relación entre la dispersión del petróleo crudo y la gasolina y el precio del petróleo crudo. La metodología propuesta en el presente documento se basó en simulaciones de la cadena de Markov de primer orden. Demostramos que, a pesar de que el modelo aquí propuesto se basa en el comportamiento empírico de los diferenciales de las materias primas energéticas, esta herramienta de gestión de riesgos reduce la mala cuantificación del riesgo generado por los diferenciales de precios de especial interés para este estudio y que esta alternativa de modelización puede ayudarnos a disminuir el riesgo de los modelos en comparación con otros modelos existentes.

Palavras-chave : Precios de productos; mercados de energía; administración de riesgos; cadenas de Markov; C02; C14; C15; N7; P28; P34.

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