Resumen

GAONA MONTIEL, Fernando; REYES ROBLES, Armando  y  RAMIREZ CEDILLO, Eduardo. Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH. Contad. Adm [online]. 2020, vol.65, n.1, e150.  Epub 24-Abr-2020. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1752.

Las inversiones en contratos de futuros muestran un crecimiento rápido en el periodo, lo que evidencia que los individuos buscan rendimientos más altos y seguros, frente a la creciente volatilidad que ofrecen las tasas de interés y el tipo de cambio. Se empleó el método ARCH y GARCH, como instrumentos de identificación del grado de volatilidad en activos subyacentes de estos contratos. Por los resultados, la volatilidad quedó reflejada de que sí fue persistente en el periodo, no tan alta, y aun así eso no determinó que las operaciones y los montos de inversiones en futuros fuesen mayores o crecientes.

Palabras llave : Coberturas; Modelo GARCH; Activos subyacentes; Grados de volatilidad; G12; C51; C22; C16.

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