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Contaduría y administración

versão impressa ISSN 0186-1042

Resumo

CLIMENT HERNANDEZ, José Antonio; HOYOS-REYES, Luis Fernando  e  MARTINEZ-PREECE, Marissa R.. Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia. Contad. Adm [online]. 2018, vol.63, n.4. ISSN 0186-1042.  http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1341.

Las actividades de negocios requieren obtener, organizar y administrar información a partir de una gran cantidad de datos. En los fondos de cobertura, en transacciones de ventas en corto y en la valuación de derivados, los agentes cambian sus estrategias para mejorar sus beneficios, y con esto estar en posibi- lidades de mantenerse en el mercado, como consecuencia de encontrar métodos más precisos para pro- cesar volúmenes de información cada vez mayores, en el entendido que la información no se distribuye homogéneamente entre los participantes del mercado.En este artículo se formula un modelo híbrido de 3 etapas que consiste en el planteamiento de: un modelo de mercado para transacciones de alta frecuencia mediante procesos de Poisson compuestos no-estacionarios, un perceptrón multicapa entrenado con re- tro-propagación y finalmente estimadores basados en distribuciones alfα-estables, como un primer paso en el desarrollo de un sistema de operación para mercados con transacciones de alta frecuencia.

Palavras-chave : procesos α-estables; procesos de Poisson compuestos no-estacionarios; perceptrón multicapa; mercados de alta frecuencia; Big Data.

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