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Contaduría y administración

versão impressa ISSN 0186-1042

Resumo

SIERRA JUAREZ, Guillermo. Análisis de contagio en el sistema financiero mexicano combinando el modelo de Merton y redes aleatorias. Contad. Adm [online]. 2017, vol.62, n.1, pp.44-63. ISSN 0186-1042.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2016.10.006.

En el contexto de la regulación y de los acuerdos de Basilea resalta la importancia de controlar el riesgo sistémico y los efectos de contagio. El presente trabajo propone un modelo que consiste de dos fases (considerando el modelo de Merton en la primera parte y un modelo Erdös-Rényi de redes aleatorias en la segunda) para analizar el contagio en el sistema bancario mexicano. Al final se concluye que los bancos pueden ser contagiados a partir de un default inicial y caer en incumplimiento o bien no verse afectados por el evento. Lo anterior dependerá de la volatilidad y del crecimiento de los pasivos y de los parámetros propios de las redes, como son la severidad de choque, el número de nodos afectados inicialmente, la estructura de la red (homogénea o heterogénea), la proporción (activos externos/activos) interbancarios y la proporción capital/activos. Los resultados muestran consistencia con la política de regulación que se lleva a cabo en México para evitar un efecto de contagio en sistema financiero.

Palavras-chave : Contagio; Erdös-Rényi; Merton; Redes aleatorias; G01; G21; G33.

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