Resumo

RONDINONE, Gonzalo  e  THOMASZ, Esteban Otto. Riesgo de precio en commodities: ¿profundización en la sensibilidad de precios agrícolas ante shocks de tasa de interés?. Contad. Adm [online]. 2016, vol.61, n.4, pp.746-761. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.02.002.

El objetivo de este trabajo es someter a prueba el nivel de sensibilidad del precio de commodities agrícolas frente a shocks en la tasa de interés. El estudio se centrará específicamente en el caso del poroto de soja y del maíz, y mediante un sistema de vectores autorregresivos se evaluará la reacción de los precios ante alteraciones en la tasa de interés. En función de los resultados alcanzados, se esbozan algunas implicaciones que puede tener el proceso, sobre todo en relación con el impacto en países dependientes de la exportación de materias primas.

Palavras-chave : Riesgo de precio; Commodities agrícolas; Tasa de interés; Vectores autrorregresivos.

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