Resumo

ZAMBRANO REYES, Adriana  e  VENEGAS MARTINEZ, Francisco. Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos. Contad. Adm [online]. 2016, vol.61, n.2, pp.374-390. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.007.

En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los procesos de saltos son estocásticos, y específicamente el tamaño del salto sigue una distribución normal, lo cual hace necesario recurrir a los procesos de Lévy. Se desarrolla una metodología numérica con MATLAB para valuar una opción cesta (o canasta) de venta, y un put sobre el máximo y en el mínimo de 2 activos riesgosos; los resultados se pueden extender para el caso de n activos.

Palavras-chave : Opciones arcoíris; Ecuación parcial integro-diferencial; Difusión con saltos; Procesos de Lévy.

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