Resumo

MORA VALENCIA, Andrés. El uso de la distribución g-h en riesgo operativo. Contad. Adm [online]. 2014, vol.59, n.1, pp.123-148. ISSN 0186-1042.

Este artículo presenta una revisión del uso de la distribución g-h en riesgo operativo; asimismo, se propone una modificación al método de Hoaglin (1985) para la estimación de los parámetros de la distribución g-h. La diferencia consiste en realizar una regresión robusta cuando se estima el parámetro h; además, se realizan comparaciones de estimados de OpVaR mediante g-h y POT en dos aplicaciones. Los resultados muestran que el empleo del método g-h es de gran utilidad en riesgo operativo, pero debe tenerse cuidado cuando la distribución de las pérdidas exhiben colas extremadamente pesadas.

Palavras-chave : g-h; POT; riesgo operativo.

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