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Contaduría y administración

versión impresa ISSN 0186-1042

Resumen

RODRIGUEZ NAVA, Abigail  y  VENEGAS MARTINEZ, Francisco. Efectos del tipo de cambio sobre el déficit público: modelos de simulación Monte Carlo. Contad. Adm [online]. 2010, n.232, pp. 11-40. ISSN 0186-1042.

En este documento se estudian los efectos de las variaciones del tipo de cambio sobre el déficit público. Para ello, se extienden los modelos deterministas del balance público, incorporando como supuestos que la variación del tipo de cambio puede describirse mediante un proceso estocástico, y que sus movimientos extremos y repentinos siguen un proceso Poisson; las ecuaciones que describen la dinámica de las fluctuaciones del tipo de cambio se construyen en analogía con los procesos Ornstein-Uhlenbeck y de raíz cuadrada. Con estos supuestos, y mediante simulación Monte Carlo, se estima la variación del tipo de cambio peso-dólar estadounidense y el déficit público asociado para la economía mexicana entre 1990 y 2008. Los resultados obtenidos son consistentes con la evidencia empírica real de esos años, esto indica que la metodología sugerida puede ser útil como herramienta ex ante para la determinación del presupuesto público.

Palabras llave : tipo de cambio; déficit público; procesos estocásticos; simulación Monte Carlo.

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