Resumen

MEDEL J., J. J.; URBIETA P., R.  y  GARCIA I., J. C.. Estimación de parámetros concentrados de un proceso estocástico de segundo orden. Rev. mex. fis. [online]. 2014, vol.60, n.1, pp.80-87. ISSN 0035-001X.

En este artículo se desarrolla un filtro digital estocástico como estimador - identificador basado en el segundo momento de probabilidad, de acuerdo con un modelo estocástico de segundo orden considerado, que generalmente es aplicado en la física estocástica para sistemas con perturbaciones tales como Van der Pol, Schrödinger y Bernulli. El diseño consiste en formular el modelo con una ecuación de estados con salida acotada y estacionaria basado en la descripción de martingalas y el operador estocástico de esperanza matemática. En los resultados de diseño se desarrollaron las fórmulas de covarianza y varianza para calcular los parámetros concentrados aplicados en el modelo generalizado. El diseño del estimador se describió en manera recursiva, de acuerdo a las condiciones de estacionariedad, para ser implementado en un sistema digital con recursos computacionales mínimos. La convergencia de los parámetros permite observar que la variable de salida identificada cuenta con un error que tiende a cero. Los resultados gráficos se obtuvieron usando MatLab como plataforma de simulación.

Palabras llave : Modelación y simulación computacional; algoritmos para la aproximación de funcionales; procesos estocásticos.

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