Resumo

PALMA OROZCO, R; MEDEL JUAREZ, J. de J.  e  GARRIDO AGUILAR, G. A m-dimensional stochastic estimator. Rev. mex. fis. [online]. 2012, vol.58, n.1, pp.69-76. ISSN 0035-001X.

Este artículo muestra el desarrollo de un estimador estocastico óptimo para un modelo de sistemas tipo caja negra con ruido en un espacio m-dimensional. Se propone un algoritmo para evaluar y construir la forma diagonal del sistema en espacio de estados para estimar las ganancias internas. El algoritmo permite eliminar el cálculo de matrices pseudoinversas y tiene una complejidad computacional de orden lineal O(j), donde j es la dimensión de la matriz diagonal y que computacionalmente representa una menor complejidad que los métodos utilizados tradicionalmente a través de la pseudoinversa. Los resultados muestran que es posible reconstruir la señal observable con una buena aproximación en un sentido de probabilidad.

Palavras-chave : Álgebra lineal; teoría de matrices; teoría de control; procesos estocásticos.

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