Resumo

MEDEL JUAREZ, J. de J.; PARRAZALES, R.U.  e  OROZCO, R.P.. Estimador estocástico para un sistema tipo caja negra. Rev. mex. fis. [online]. 2011, vol.57, n.3, pp.204-210. ISSN 0035-001X.

Este artículo considera a un sistema tipo caja negra con dinámica interna desconocida. Para describirla se requiere de un estimador basado en la variable instrumental, de la matriz de transición y del identificador que es resultado de un modelo simplificado. El modelo propuesto de manera recursiva esta en espacio de estados y tiene explícitamente la ganancia interna, como el único elemento desconocido por describir. El estimador se aproxima y en el mejor de los casos, converge a una vecindad de la referencia, lo que permite ser una herramienta del identificador al usar a la matriz de transiciones de una manera analítica resolviendo el problema de convergencia del filtro. La convergencia puede observarse por el funcional recursivo del error de identificación. Como ejemplo, se desarrollo la simulación del modelo en diferencias finitas de un motor de CD requiriendo conocer que dinámica interna de operación tiene. El estimador con la variable instrumental logre) describir al parámetro para diferentes condiciones de operación y se dio seguimiento a la señal. El funcional de error para diferentes ganancias dentro de la región de estabilidad discreta, es convergente. Y la función de distribución del identificador se aproxima a la corriente directa del modelo.

Palavras-chave : Procesos estocásticos; estimación; filtrado; identificación.

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