Resumo

CORONEL-BRIZIO, H.F.  e  HERNANDEZ-MONTOYA, A.R.. Asymptotic behavior of the daily increment distribution of the IPC, the mexican stock market index. Rev. mex. fis. [online]. 2005, vol.51, n.1, pp.27-31. ISSN 0035-001X.

Presentamos un análisis estadístico de la distribución de fluctuaciones diarias del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el llamado IPC (Índice de Precios y Cotizaciones). Estudiamos la función de distribución acumulativa de las diferencias logarítmicas diarias calculadas a partir de una muestra del IPC que cubre un periodo de 13 años, que empieza el 19/04/1990 y finaliza el 21/08/2003. Hallamos que esta función de distribución acumulativa puede describirse para los valores extremos de estas diferencias mediante una distribución de Pareto-Levy (ley potencia) con exponentes α= 3.634±0.272 y α= 3.540±0.278 en sus colas positiva y negativa respectivamente. Este resultado es consistente con estudios previos que muestran que 2.5 < α < 4 para los mercados financieros de diferentes partes del mundo.

Palavras-chave : Econofísica; bolsa de valores; ley potencia; distribución estable; régimen de Levý.

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