Resumen

ROJAS, Omar  y  CORONADO, Semei. Un estudio Bayesiano de los cambios de volatilidad del Bitcoin. Contad. Adm [online]. 2020, vol.65, n.3, 00011.  Epub 13-Sep-2021. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2358.

Este artículo está enfocado en estudiar un modelo MS-GARCH aplicado al Bitcoin. La estimación bayesiana del modelo muestra que la volatilidad del Bitcoin puede ser modelada utilizando dos estados de volatilidad, alto y bajo. La volatilidad modelada no es estable en el tiempo. Se encontraron veintiocho periodos de alta volatilidad, el periodo de volatilidad más grande ocurrió durante el 2013. Los hallazgos ayudan a explicar qué pasó durante estos periodos de alta volatilidad.

Palabras llave : Bitcoin; volatilidad; MS-GARCH; Estimación bayesiana; C11; C22; G17.

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